金融时间序列模型的局部影响分析
基本信息
批准号：10761010
项目类别：地区科学基金项目
资助金额：20.00
负责人：石磊
学科分类：
依托单位：云南财经大学
批准年份：2007
结题年份：2010
起止时间：2008-01-01 - 2010-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：王力宾,李兴绪,谢昌浩,雷键敏,张建强,向其凤,白涛珍,杨娟
关键词：
金融时间序列模型扰动模式多个成片影响点局部影响分析
结项摘要
对具有较强相关结构的时间序列模型,使用传统扰动模式下的局部影响分析不能有效的识别时间序列数据中的多个成片影响点, 其原因是利用独立的扰动模式去研究非独立的抽样模型,不可能得到有效的结果. 本项目研究金融时间序列模型的局部影响分析。针对金融时间序列的特点，寻找一种新的扰动模式，系统的研究金融时间序列模型的局部影响分析方法,建立一套有效识别金融时间序列模型中多个成片影响点或异常值的方法, 用于解决ARIMA模型、ARCH模型、GARCH类模型、随机波动模型（SV）、单位根检验问题及向量AR模型及协整理论中多个成片影响点或异常值的识别问题。通过模拟分析和实例分析相结合,验证方法的有效性,并将这一结果应用于金融时间序列数据异常现象的识别和分析.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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