交互耦合项目组合风险的网络推理与集结模型研究

Large complex project portfolio risk manifests as a complex interactive coupling system with higher dimensional random uncertainty risk information. Considering difficulties of accurately identifying the inner relation and causal relationship, differences of risk content and structure, heterogeneous conflicts between the interests target of decision-makers and dynamic environmental changes, the network inference and aggregation model of interaction-coupling portfolio risk is proposed based on complex system modeling and uncertainty inference theory. By starting from analyzing the system composition and complex information classification, the comprehensive networks generation and inference model of project portfolio risk are discussed under the background of massive uncertainty. And then the aggregation model of interactive-coupling portfolio risk is proposed based on the perspective of network structure and network conflict, and time series models for portfolio risk’s dynamic inference and aggregation are built. The inference network and aggregation models proposed focus on exploring the risk transfer and gathering mechanism of interactive-coupling project portfolio with higher dimensional random uncertainty constraints in order to improve the reliability of the portfolio risk decision-making.

大型复杂项目组合风险的形成表现为高维随机不确定性风险信息的交互耦合集结过程。针对其风险管理决策过程中难以准确识别的内在关联与复杂因果关系、风险信息内容与结构的差异性、决策主体间利益目标的异构冲突、环境的动态变化等因素，综合运用复杂系统建模与不确定推理技术，提出交互耦合项目组合风险的网络推理与集结模型。从交互耦合项目组合风险的系统构成及分类识别入手，研究复杂不确定性背景下项目组合风险的网络结构生成及推理，在此基础上提出基于网络结构和网络冲突视角的交互耦合项目组合风险集结模型，以及时序条件下交互耦合项目组合风险动态推理与集结模型。通过构建交互耦合项目组合风险的网络推理与集结框架，探讨高维随机不确定性约束下复杂风险信息的传递和集结机制，以期提高项目组合风险决策的可靠性。

大型复杂项目组合风险的形成表现为高维随机不确定性风险信息的交互耦合集结过程，项目间风险信息差异及其复杂内在关联等导致项目组合风险决策系统的复杂性。本研究基于复杂系统理论及其网络建模与推理方法，解决交互耦合项目组合风险系统的网络生成与集结问题。从项目组合风险系统构成入手，概括延伸了复杂系统框架下项目组合风险系统复杂性内涵，提出了具有交互耦合特征的组合风险系统架构模型；建立了基于来源、产生范式和功能特征等多维度下的交互关系分类体系，并给出了基于直觉模糊生态聚类算法的项目组合风险系统结构分析及关联测度模型；将网络思想与项目组合风险系统相联系，提出了交互耦合项目组合风险决策系统的网络结构表征方法，并运用扩展的Lotka-Volterra方程、网络稳态与脆性理论建立了项目组合风险系统动态演化推理模型；在此基础上，结合交互耦合项目组合系统内在风险信息的因果关联和非对称性特征，提出了基于贝叶斯网络推理和一致性风险推理的项目组合风险集结模型，以及围绕组合风险优化的多目标项目选择决策模型，并给出了相应的求解算法。进一步拓展，探讨了时序条件下项目组合风险的推理与集结问题，一方面针对交互耦合项目组合风险系统的非线性特征，将项目组合风险抽象为复杂网络上的动力学系统，提出以瞬时增长率为随机变量的风险集结规则，借鉴一致连接动力网络模型的研究框架，提出了项目组合风险集结的广义时变复杂动力网络模型，通过对系统的稳定域、分岔和混沌性进行分析给出了时序条件下项目组合风险动态配置策略；另一方面从交互耦合项目组合风险系统的鲁棒性入手，从单项目风险、项目交互关系和风险控制成本三方面描述项目组合鲁棒性风险构成及其集结规则，围绕鲁棒性风险、资源约束、收益等目标构建了项目组合选择优化模型并给出了量子遗传求解算法。本研究强调从交互耦合结构角度分析项目组合风险系统的网络生成与集结问题，以期为项目组合管理提供决策支持。