模糊可能性投资组合模型及决策研究

用模糊数的可能性数字特征理论研究投资组合问题，提出基于模糊可能性均值及方差理论的投资收益及风险测度，建立风险资产的可能性有效投资组合（有效前沿）模型，建立含无风险资产的可能性有效投资组合（有效前沿）模型，建立具有一般交易费用的模糊可能性有效投资组合模型等。在不允许卖空风险资产限制及投资数量限制等情形下，分别给出风险资产可能性有效投资组合（有效前沿）、存在无风险资产的可能性有效投资组合（有效前沿）及具有一般交易费用的可能性有效投资组合的计算方法，其中无风险资产考虑允许贷出、允许借入、允许同时借入和贷出(借入利率和贷出利率相等或者不相等)等情况。在理论研究成果的基础上进行实证应用。此项目研究既是投资组合理论中的前沿问题，也是投资管理机构迫切需要解决的实际问题，不仅在理论上有重要的学术价值，而且具有广泛的应用前景。