基于可信性理论的动态投资组合模型及决策研究

本项目以可信性理论为工具，研究模糊不确定环境下动态投资组合的模型和求解方法，内容包括：建立多阶段的模糊投资组合优化模型；讨论模型的数学性质，如模型清晰的等价类，对偶模型，上下界估计和最优性条件等；设计混合智能算法求解优化模型。最终发展出系统的多阶段可信性投资组合理论。.由于资本市场存在着大量的模糊不确定性，而且投资者常常会随着证券信息的获得阶段性地调整投资策略，所以，研究模糊多阶段投资组合优化理论，并提供有效的求解方法既具有重要的理论意义，又具有广泛的应用前景。本研究的成果也将在许多其它实际的模糊动态优化问题，如资本预算，资源分配等领域得到很好的应用，能更加有效地帮助投资者进行科学的决策。