带有私人信息的动态资产定价机制研究
基本信息
批准号：70471075
项目类别：面上项目
资助金额：6.00
负责人：刘善存
学科分类：
依托单位：北京航空航天大学
批准年份：2004
结题年份：2005
起止时间：2005-01-01 - 2005-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：高建伟,孙静,陈黎明,周荣喜,杨青,常笑霓,李朋,杨敏,马杰
关键词：
金融市场微观结构理论。流动性熵动态资产定价私人信息
结项摘要
将熵理论与金融市场微观结构理论相结合，研究带有私人信息的动态资产定价机制，突破传统定价理论的完全、有效市场假设。将证券流动性看作既服从自回归过程又具有多属性的基于信息的内生变量，运用时间序列分析理论研究其随机过程分布，突破前人仅局限于研究微观结构单因子、缺少与私人信息结构相结合的研究框架。将流动性随机过程分布异变作为私人信息结构的市场内生过程变量，应用相对熵原理，预测私人信息的结构，为私人信息披露
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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