将熵理论与金融市场微观结构理论相结合,研究带有私人信息的动态资产定价机制,突破传统定价理论的完全、有效市场假设。将证券流动性看作既服从自回归过程又具有多属性的基于信息的内生变量,运用时间序列分析理论研究其随机过程分布,突破前人仅局限于研究微观结构单因子、缺少与私人信息结构相结合的研究框架。将流动性随机过程分布异变作为私人信息结构的市场内生过程变量,应用相对熵原理,预测私人信息的结构,为私人信息披露
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数据更新时间:2023-05-31
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