价格的统计分析与金融市场的经纪人相互作用模型研究

采用幂律、关联、标度、列维分布、分形布朗运动等统计物理概念和非线性科学方法对高频金融数据进行统计分析，揭示价格变化的随机过程，研究复杂适应系统动力学和基于经纪人竞争有限资源相互作用的金融市场微观模型。理解微观模型中支配整体性质和自适应行为的基本物理。在保持模型简性的前提下，提出和发展可容纳市场真实特征的金融物理模型。