多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
基本信息
批准号：70171001
项目类别：面上项目
资助金额：13.00
负责人：张世英
学科分类：
依托单位：天津大学
批准年份：2001
结题年份：2004
起止时间：2002-01-01 - 2004-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：李波,程细玉,徐梅,袁学民,樊智,苏卫东,叶明确,白昆
关键词：
多变量时间序列持续性协同持续性
结项摘要
本项目研究多变量、长记忆时间序列的波动持续关系及其在金融风险分析上的应用，特别是金融市场动态风险预测和风险规避策略等。内容包括多变量时间序列波动持续研究，协同持续关系的估计和检验，向量CARCH模型和SV模型等的建模问题，风险持续性的市场机制分析徒鹑诜缦蘸统中约捌涔姹懿呗匝芯俊Ｉ鲜隼砺酆头椒ㄔ诰谩⒔鹑诩屏糠治鲋械挠τ谩
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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