多变量时间序列的建模理论及应用研究

本项目在线性协整建模思想的基础上，定义非线性，长记忆时间序列之间的非线性协整关系，研究非线性协整关系的存在性检验和估计以及非线性误差校正建模的设定，估计和应用等问题。本项目还将分析分整序列之间的协整关系，研究协整关系的检验与估计，序列结构模型的设定与估计等问题。并研究上述理论和方法在经济，金融计量分析中的应用。