基于风险规避视角下供应中断情景中石油采购和应急策略研究

During recent years, oil demand has been increased significantly. Oil is a special product which is particularly important because of the tremendous impact it has on country economy and security. Meanwhile, Supplu disruption about oil has been receiving more and more attention. But these past researches commonly do not consider avoding risk and information uncertainty. In order to provide a more practical and meaningful solution to the procurement decision and emergency management problem about oil, this project comprehensively uses conditional value-at-risk, multi-objective optimization, game theory, fuzzy and dynamic theory under considering risk-averse, supply disruption, multi-scene and so on. In theory aspect, we present these new decision models which reflect both subjective judgment and objective information in real-life circumstances. In application aspect, we construct appropriate system and enhance the overall our government and relative companies competitiveness under considering actual needs.

随着中国改革开放的不断深入,我国国民经济对石油的需求急剧增加。同时，考虑到我国石油对外依存度节节升高和国内外能源供应中断事件的频发，越来越多的研究者将视线聚焦到石油采购和应急策略研究。而传统的石油采购决策模型往往基于风险中性假设，以期望利润最大化为目标，该类模型无法满足现代石油采购和应急策略需求。鉴于石油对经济发展与社会稳定的重要作用，研究风险中性假设之外的风险规避视角下供应中断情况中石油采购和应急策略更为现实。基于此，本项目拟从风险规避视角和供应中断出发，采用CVaR 风险分析工具、多目标优化、博弈论、模糊和随机理论等，对石油采购最优决策和应急管理机制进行系统研究，建立反映石油采购决策模型的定量化性能指标；揭示风险规避行为对于石油采购系统的影响，进而给出基于风险规避视角下考虑供应中断的石油采购最优策略及应急体系，为中央及相关主管部门、能源企业建立石油采购和应急系统提供科学依据和决策参考。

随着中国经济的发展，对石油的需求急剧增加，石油对外依存度节节升高，同时，国内外能源供应中断事件的频发，越来越多的研究者将视线聚焦到石油采购和应急策略研究，而传统的石油采购决策模型往往基于风险中性假设，无法满足现代石油采购和应急策略需求。基于此，本项目从风险规避视角和供应中断出发，采用CVaR 风险分析工具、模糊和随机理论等，对石油采购最优决策和应急管理机制进行系统研究，为之提供科学依据和决策参考。下面，我们对相关的内容，进行简单介绍：（1）在考虑供应中断风险的基础上，构建并分析了包含模糊目标、随机约束和情景分析的多产品线性／非线性订单分配模型，同时应用供应商选择模型随机需求、模糊目标和权重，开发一个模糊多目标模型。我们得到：不同的供应中断损失函数能够改变最优订单分配的构成，我们开发的模糊多目标模型，可以有效地处理多个项目的供应商选择问题和不确定的信息，帮助经理找到合适的供应商。（2）建立了突发事件下CVAR模型，综合考虑价格波动、供应中断造成的GDP冲击和战略石油储备因素，分析三种不同突发事件情景下的原油进口采购策略。结论为：当预期中东区域出现危机时，非洲和欧洲／俄罗斯是增加采购量的理想选择，若迪拜价格波动不剧烈，亚太采购量也可适当增加；对于仅仅只有价格变动，动用战略石油储备降低风险有限，只有当供给中断时，动用战略储备才能发挥巨大的降低风险，更好的减少对国民经济冲击的作用。（3）采用结构性断点检验，结合改进的事件分析法，增加网络搜索数据，分析具体事件对原油价格影响程度，同时考虑石油战略储备，分析释放石油战略储备对缓解突发事件造成的原油价格波动的作用。我们发现：重大突发事件对国际石油市场有着显著的短期影响，不同类型的突发事件影响不同，自然灾害对原油价格的影响比社会冲突小，同时，释放战略石油储备能有效的缓解突发事件引起的石油价格波动，市场关注能够加剧突发事件对石油市场的冲击作用。