金融数学中的自由边界问题
基本信息
批准号：10671075
项目类别：面上项目
资助金额：21.00
负责人：易法槐
学科分类：
依托单位：华南师范大学
批准年份：2006
结题年份：2009
起止时间：2007-01-01 - 2009-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：肖黎明,王晓华,坚雄飞,王丽洁,杨舟,余涛,彭新玲
关键词：
期权定价。随机控制自由边界问题金融数学
结项摘要
金融数学在我国是一个发展中的学科，它在银行，股票市场，期货市场，保险业中都具有广泛的应用前景。自由边界问题是一个含有未知边界的偏微分方程的定解问题。由于未知边界的存在，使得所有自由边界问题都是非线性问题。本项目主要研究具有金融背景的自由边界问题。其中包括在投资消费模型中由奇异随机控制产生的HJB方程，它是由两个一阶偏微分不等式作为约束条件的变分不等式，方程是非线性蜕化抛物的。问题中的卖区与非交易区
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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