异方差性和结构性变化的非参数检验

异方差性和结构性变化检验是最近时间序列分析研究的热点方向之一。本项目的重点是研究非参数回归模型和自回归模型的异方差性检验以及回归模型和自回归模型的结构性变化的统计检验问题，并将所得的理论结果和方法应用于金融时间序列的处理。