小样本高维宏观经济变量动态面板数据模型诊断理论及其应用

通过动态面板数据模型对高维宏观经济统计数据系统的小样本特征进行诊断研究，其复杂性和难度都超过了以往任何单种数据模型，而且动态面板模型诊断能更好地拟合现实的经济现象，所以，本项目研究具有重大的理论意义和现实意义。集中研究三类诊断统计量的构建、检验特征及其效力，采用系统仿真思路分析各种方法的小样本性质。贯穿始终，本课题以中国主要的宏观经济序列作为背景进行实证研究，从而为全面、客观地认识和评价我国数据质量状况、宏观经济分析等提供科学依据。第一部分对于独立样本，研究随机设计下宏观经济变量动态面板模型的系统仿真设定，基于经济系统之间的相关性信息提出三类联立模型诊断统计量。第二部分通过蒙特卡罗模拟和自举抽样法对相关诊断统计量的小样本特征、检测效力、可靠性进行分析。第三部分是对诊断统计量发生"污染现象"的作用机理进行理论分析并比较它们之间的检验功效。第四部分是中国宏观经济数据动态面板模型诊断的实证检验。

通过动态面板数据模型对高维宏观经济变量的数据特征进行诊断研究，突破了单种数据模型仅利用一维数据信息的缺陷，能够更好地理论挖掘样本信息，并为宏观经济决策服务，所以，本项目研究具有重大的理论意义和现实意义。集中研究诊断统计量的构建、渐近性质、检验特征及其效力，采用系统仿真思路分析各种方法的小样本性质。贯穿始终，本课题以中国经济转型期若干重大经济问题为背景进行实证研究，从而为全面认识和评价我国宏观经济变量数据特征、宏观经济分析等提供科学依据。本课题在对宏观经济变量动态面板模型的诊断系统设定研究中，基于截面个体、时间序列或者空间相依角度提出诊断统计量，理论分析其渐近性质，模拟分析了诊断统计量的小样本检测效力和“污染现象”特征。在理论分析基础上，对中国农村消费、节能减排、工业增长模式转型机制等若干重大宏观经济问题进行了动态面板模型诊断的实证检验，得到了具有政策启示意义和现实政策借鉴价值的研究结论。