VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究

现有VaR风险计量方法一般未考虑各种风险相互耦合作用的影响，易导致对金融风险估计不足。欲揭示风险耦合作用的特性则增加了分析问题的难度和复杂性，前人很少涉及。本项目基于扩散原理，建立了VaR风险耦合理论模型，利用现代数学工具和数据库技术发展了一种有效的风险管理数值模拟方法，结合实证分析，重点研究市场风险和信用风险的相互耦合作用对我国商业银行风险管理实践的影响。