期权定价若干问题的数值理论与方法研究
基本信息
批准号：10471019
项目类别：面上项目
资助金额：10.00
负责人：张铁
学科分类：
依托单位：东北大学
批准年份：2004
结题年份：2006
起止时间：2005-01-01 - 2006-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：李长军,韩铁民,邵新惠,李铮
关键词：
期权定价数值理论与方法树图模型偏微分方程初边值问题
结项摘要
期权是最重要的金融衍生工具之一。期权定价理论为金融和经济市场中的规避风险、套期保值、套利、投资决策、金融资产评估和企业激励制度等活动提供了强有力的手段和理论分析工具。期权定价问题的数学模型通常可归结为各类偏微分方程初边值或自由边值问题。本项目着重研究各类路径依赖期权(如亚式期权，回望期权等)定价问题的数值理论以及期权定价树图方法模型参数的确定和计算。利用计算数学的思想和方法探求并创建新型的期权定价
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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