不完全信息下的实物期权定价理论与方法研究

目前，国内外关于实物期权定价的研究成果，多是把金融期权的定价模型进行改造然后应用到实物期权的定价中，这种方法忽略了不完全信息在实物期权定价中的作用以及实物期权自身的特点，具有很强的随意性。系统地研究实物期权的定价理论与方法，不完全信息、不完全信息下实物期权的非交易性、非独占性和复合性是无论如何也不能忽略的问题。本项目的主要研究内容包括：1）不完全信息实物期权定价参数的数学描述；2）不完全信息独占型单个实物期权的定价理论与方法；3）无风险利率变动对不完全信息独占型单个实物期权价值的影响；4）不完全信息分享型单个实物期权的定价理论与方法；5）不完全信息独占型复合实物期权的定价理论与方法探讨；6）不完全信息分享型复合实物期权的定价理论与方法。由于实物期权定价理论在很多领域都存在着广阔的应用前景，因此本项目研究不仅具有重要的理论和学术价值，而且在提高管理决策的科学性方面也具有重要的实用价值。