基础设施PPP项目残值风险动态预测与监控方法研究

课题从政府监控的角度，以PPP项目的残值风险为研究对象，发展对残值风险的动态预测和监控方法。系统识别残值风险在特许权期内的前馈风险，分析残值风险的形成路径；基于案例和实证数据构建风险案例数据库；运用范例推理和模糊期权结合的方法评估残值风险；在案例数据库和形成路径的基础上构建残值风险的前馈风险诊断推理模型，并定量考察前馈风险的脆弱性；基于信号检测理论（SDT）研究监测和模拟前馈风险的方法，假设、估计和检验前馈风险分布形式和参数；应用SDT预测残值风险，对预测系统的运行特征进行检验；基于预测的结果，并结合脆弱性分析和风险变化的随机过程，构建PPP项目残值风险耦合模型及其解耦方法，动态调控风险；通过南京地铁等项目的实证分析，验证预测监控系统的效果和可靠性。本课题将研究视角引入残值风险上，构建PPP项目残值风险动态评估和预测方法，为实现动态风险监控提供可行的途径，为PPP项目绩效提升奠定理论基础。

本课题围绕基础设施PPP项目残值风险动态预测与监控方法，分别针对PPP项目的残值风险、残值风险与前兆性风险之间的关系、残值风险与PPP项目过程绩效的关系等关键科学问题进行了深入研究，完成了预期目标，并且在研究内容上进行了延伸与拓展...通过“关于PPP项目残值与残值风险的内涵”问卷调查，对PPP项目残值和残值风险的内涵进行了系统辨识与分析；识别了PPP项目残值变化的前兆性风险因素，通过“关于PPP项目残值风险前兆性影响因素与指标”的问卷调查，分析了PPP项目残值风险结构性构成和形成机理；从PPP项目价值的角度，根据PPP项目历史数据和专家经验，采用数据挖掘技术和实物期权等理论方法构建了PPP项目残值风险动态评估模型；根据风险传导理论，从PPP项目全寿命期的角度进行了残值风险分析，将贝叶斯网络与模糊集理论结合，构建PPP项目残值风险推理模型，诊断与推理了PPP项目残值风险的前兆性风险因素；运用风险传导理论和脆弱性理论，构建PPP项目脆弱性评价指标体系，建立了基于可靠性的PPP项目系统脆弱性评估模型，对PPP项目残值风险脆弱性进行了研究；在关注风险后果的基础上，构建了PPP项目残值风险本体（Ontology），结合范例推理与时间序列等理论方法，建立了基于支持向量机的价格变化后的PPP项目残值风险预测模型；重点针对交通基础设施和保障性住房，通过Protégé，jCOLIBRI2，Mysql5.2，Eclipse SDK3.7.1，java7等软件平台构建基于本体的PPP项目残值风险案例推理（RVR-OntoCBR)系统，引入系统动力学(SD)和多Agent技术，建立了PPP项目残值风险智能推理、预测与调控系统；针对公路PPP项目，运用结构方程模型与系统动力学的方法，分析了PPP项目残值风险因素之间的相互关系，模拟了PPP项目残值风险在特许经营期内的变化过程，并利用多Agent技术展开了PPP项目残值风险的动态调控、优化及仿真研究。..本课题将研究视角引入到PPP项目残值风险上，重新诠释了PPP项目残值风险的内涵，识别了残值风险的前兆性影响因素，分析了残值风险的形成机理，构建了残值风险的动态评估、预测和仿真模型，为实现风险的动态监控提供了可行途径，为提升PPP项目绩效奠定了理论基础。