基于下侧风险的期货套期保值理论研究
基本信息
批准号：70601020
项目类别：青年科学基金项目
资助金额：7.00
负责人：梁朝晖
学科分类：
依托单位：天津工业大学
批准年份：2006
结题年份：2007
起止时间：2007-01-01 - 2007-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：任达,亢京力,梁冯珍,关静,张建刚,王凌,刘博,郭向东,李帅
关键词：
下偏风险矩（LPMs）无套利二重套期保值动态规划
结项摘要
随着中国经济的快速发展，中国在诸多领域都成为世界上最大的原料进口国和消费国，由于国际市场原料价格的变动、汇率的变动以及国内供需情况的变化，企业面临着原料和产品价格的不确定性带来的风险。为了锁定成本、稳定利润，越来越多的企业利用期货市场进行套期保值。但由于期货市场的复杂性以及现有的套期保值理论存在一些空白和不足，企业套期保值面临着困难。本项目试图运用计量经济学、统计学、运筹学以及金融工程原理，通过实
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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