信用风险管理和信用衍生证券定价的理论和应用

研究现代金融学中信用风险度量、信用风险管理、信用衍生证券定价等的理论和应用，包括完全市场和不完全市场两种情形，研究新型的信用风险度量方法和技术，建立以违约概率分布、信用等级转移概率分布和恢复率为中心的信用风险综合度量模型，研究公司债券和一般可违约债券、总收益率互换、可违约互换、信用联结票据、信用期权等信用衍生产品的定价问题以及新的创新信用产品的定价。研究包括有信用风险的资产组合的最优化问题。利用实际市场数据研究上述模型的参数估计和数值计算方法，结合中国实际研究相关理论在我国的创新应用。