不完全市场资产定价与金融决策的数学理论、算法及应用

本课题研究非有效市场下带公司规模以及股票市值与账面值之比等变量多因子资产定价模型、带损失厌恶效用函数的最优投资决策理论和算法，在不完全市场条件下带理性预期的期权定价理论和算法，保险衍生产品的无套利定价理论和算法，并通过实证分析来验证和修正理论模型和算法，从而进一步丰富和发展资产定价和金融决策的数学理论和算法。