信用风险定量分析中的Markov链计算
基本信息
批准号：10571031
项目类别：面上项目
资助金额：18.00
负责人：薛军工
学科分类：
依托单位：复旦大学
批准年份：2005
结题年份：2008
起止时间：2006-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：高卫国,邓利军
关键词：
信用风险链矩阵指数信用等级迁移矩阵Markov对数
结项摘要
随着我国金融体制改革的日益深入和金融业的逐步与国际接轨, 我国现阶段正在大力发展资本市场,特别是发展公司债券市场,并相应地推出用以对冲投资公司债券所承受的信用风险的各类信用衍生品。信用风险定量分析为公司债券和信用衍生品的定价提供有力的理论依据,对健康发展我国的公司债券市场和进行有效的投资风险管理有着重大意义.近年来信用风险定量分析的重大突破是著名的金融学家R. Jarrow, D.Lando和S.Turnbull在1997年提出的基于信用等级的Markov链模型, 即所谓的JLT模型. JLT模型在具体实现时遇到许多具有挑战性的计算问题, 对这些问题目前还缺乏有效的解决方法, 这极大地限制了JLT模型在实际中的应用.本课题要对这些计算问题进行深入系统的研究,设计快速有效的算法,从而使JLT模型能更有效地应用到信用风险定量分析中去,为我国公司债券市场的发展作贡献.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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