动态投资组合.风险控制与投资基金运作策略
基本信息
批准号：79570057
项目类别：面上项目
资助金额：5.00
负责人：陈伟忠
学科分类：
依托单位：西安交通大学
批准年份：1995
结题年份：1998
起止时间：1996-01-01 - 1998-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：陈伟忠,薛锋,徐寅峰,陈勇,王国林,沈建山,王秀琴,黄兴建,王晓宁
关键词：
投资模型风险论动态控制
结项摘要
结合我国实际,本项目深入研究了动态市场环境下的组合投资行为和M--V有效集的变化方向和轨迹;对现代资产定价理论进行了深入研究并结合对我国证券市场的研究构建了中国证券定价机理的系统理论和框架模型;提出了包括博奕效应在内的价格波动四要素模式;对我国市场的几个关键问题进行了专题研究包括;市场因素与公司因素的定价实证分析:时变风险理论及实证研究,提出了β时变条件下的风险—收益规划模型及相应的策略;对开放式投资基金从制度和管理两个方面系统研究提出了其风险管理的理论和方法.本项目在动态组合理论与资产定价机理方面弥补了国内空白,首次提出了"四要素模式",具有重要的理论和应用价值.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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