基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型

本项目以资产配置的随机规划方法为基础，以中国投资者所面临的全球投资环境为研究对象，以随机规划方法中的情景元素生成模型为研究重点，结合中国投资者的投资环境分析评估资产配置模型中的资产收益情景元素生成方法，从经济产业相关性和市场因素的角度对中国资本市场的国际相关性进行系统性研究，基于行为金融学理论分析投资者行为效应对投资组合管理绩效的影响，并系统性地研究中国投资者在现行汇率机制下进行全球化投资组合管理过程中的货币套期保值策略。通过本项目的研究，将建立适合中国投资者所面临的投资环境的全球化动态投资组合管理模型，为中国投资者在全球化环境中的投资活动提供方法论和应用基础；同时通过本项目的研究，为通过全球化投资体系"对冲"中国经济发展中的风险提供方法论参考，也为理解和分析国际投资机构在中国资本市场的投资行为提供方法。