风险组合的渐进理论及其在保险和金融中的应用

基于我们在精算学及信用风险方面的研究积累和国际学术界的最新研究动态，利用我们在极限定理和极值理论方面的研究基础，本项目研究风险组合的逼近理论及其在保险和金融中的风险管理和风险分析等方面的应用。在基础理论研究方面，探讨Saddlepoint逼近、Edgeworth逼近及复合泊松分布逼近等风险组合逼近方法的优良性；开展新近提出的复合泊松变量逼近方法的应用方面的研究；对中等样本量（风险标的数目在100到1000之间）及小损失概率的风险组合模型探索较精确的逼近方法；研究极端风险对风险组合的影响。在应用方面，将基础理论研究成果应用于如下几个方面：大样本风险组合的最优经济资本配置理论及各种再保方式的优良性；信用衍生产品定价中各种逼近方法的优良性比较。本项目的理论研究有望取得高水平的研究成果，应用方面的研究成果可望为业界提供可操作的技术方法。