相关风险理论及模型研究

本项目以保险、金融为背景,基于我们在精算学和计算金融等方面的研究积累,依靠我们在概率论、统计学等方面坚实的技术支持,对风险相关性进行结构性、基础性的研究,并讨论风险相关性在保险风险模型、风险管理等方面的应用。具体内容为:利用联结函数(copula),研究相关风险的分解与逼近等; 利用在精算学、经济和风险管理中得到广泛应用的同单调(comonotonicity)、反单调(countermonotonicity)等相关性概念，对多个风险之间的相关结构，进行系统的基础理论与应用研究; 通过对保险及金融中有应用背景的相关风险模型的刻画,进一步探讨风险理论中所关注的保险风险模型的损失分布、风险度量及风险管理中的资本优化问题。本项目理论与应用研究紧密结合。其意义在于,理论方面的研究可在相关风险理论方面取得有创新性的研究成果,应用方面的研究可为目前我国保险、金融行业的监管等提供技术支持和科学的数理依据。