金融市场中的非正态标度行为研究

研究真实金融市场价格时间序列的统计特征，通过趋势消解计算相应的标度因子，进而量化价格波动偏离正态标度行为的程度；建立自组织逾渗的金融市场模型，其中网络拓扑结构随时间变化，经纪人决策过程中表现的羊群效应的强弱是自发产生并累积放大的；建立一般网络上的少数者博弈模型以及相应的金融市场模型，研究经纪人在可以获得全局信息和只能获得局域信息两种情况下系统演化过程中的自组织行为；研究模型产生的价格时间序列波动特征及其非正态标度行为；讨论不同网络拓扑结构对系统动力学行为的影响以及从众心理强弱与金融市场风险性大小之间的关系。.本项目有助于认识多体非线性系统在局域相互作用下出现自组织行为的条件，以及相伴随的现象，特别是系统在个体间相关性出现的临界点附近的现象，同时亦有利于进一步了解金融系统复杂性产生的可能机理；项目中关于网络拓扑以及相关参数对市场风险性影响的研究可以为国民经济的宏观调控提供一定的借鉴作用。