金融动力学和限价指令模型研究
基本信息
批准号：10747138
项目类别：专项基金项目
资助金额：2.00
负责人：邱天
学科分类：
依托单位：南昌航空大学
批准年份：2007
结题年份：2008
起止时间：2008-01-01 - 2008-12-01
项目状态： 已结题
项目参与者：陈光
关键词：
买卖价差数值模拟限价指令金融动力学
结项摘要
本项目将分析我国金融市场分笔交易数据的买卖价差和限价指令簿的概率分布、自关联函数和杠杆效应等物理量在不同时间标度的统计规律，引入非平衡态动力学中保持概率的概念，研究买卖价差和限价指令簿在时间正方向和时间反方向的非局域杠杆效应,并与西方成熟金融市场进行比较，研究我国和西方成熟金融市场特征行为的异同。另一方面构建自适应限价指令模型进行数值模拟，模拟我国和西方成熟金融市场的买卖价差和限价指令簿的概率分布
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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