基于模糊测度的期权定价方法研究

研究基于模糊测度的、期望收益表示为绍盖型积分的期权定价方法。其中包括刻画信息评价的模糊测度的选择、基于模糊测度的绍盖型积分的建立、反映非统一理性多样化个体行为的模糊集表示、以及模糊化的期权定价方法。突破传统的统一理性经济人假设，为期权定价理论的发展提供新思路，为行为金融学数理基础的建立和理论经济学的发展作贡献。