中国证券市场效率性研究及国际比较
基本信息
批准号：79600004
项目类别：青年科学基金项目
资助金额：7.50
负责人：刘志新
学科分类：
依托单位：北京航空航天大学
批准年份：1996
结题年份：1999
起止时间：1997-01-01 - 1999-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：吴刚,韦红梅,郝建明,胡盛梅,杨捷,许开仲,刘伟
关键词：
国际比较证券市场效率性
结项摘要
利用样本自相关函树分布的有关理论对收益率序列相关性和非线性进行检验,发现中国股市收益率具有非正态,尖峰,偏斜,非线性等特点,采用乘积过程模型和R/S分析方法进行随机游走检验,得出中国股市股票价格94年后呈现弱式有效的结论.利用累积超额收益法利用盈余反映系数法,事件参树法研究发现年报公布的盈利信息具有明显的信息含量,从97至2千年中国股市对盈余信息经历一个由延迟反应到超前反映的过程.利用四年样本数据采用投资组合划分,时间序列回归和横截面回归方法研究发现中国股市存在规模效应和E/P效应.运用非参数方法发现中国股市存在周末效应,且收益率与方差不匹配,周末效应的模式为"二.五"效应.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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