基于交互效应的空间面板数据结构VAR模型理论方法与应用研究

In real economic issue analysis, common factors influencing all individuals actually may have different effects due to differences on natural and social endowments, and thus induce interactive effects on time and individuals. Introducing interactive effects into modeling may be helpful to the analysis of the imbalance in economic development, resource mobility, and price transmission. Also，when the model are applied in the study of regional economy, it has to incorporate the spatial dependence of economic data. Therefore, this project proposes a spatial panel data structural VAR model based on interactive effects and study its estimation and application. Specifically, we suggest constructing a non-linear instrumental variable estimator by orthogonal processing when common factors are known, while a non-linear instrumental variable estimator by recursive estimation of the common factors and bootstrap inference procedure. This project will apply the new model to analyze the issues of regional economic growth and the regional linkage of industries, describe the spatial response of factors influencing regional economic growth and the regional linkage of industries, and analyze their spatial transmission path.

在现实经济问题分析中，由于自然、社会禀赋差异，影响所有个体的共同因素对不同的个体会有不同的影响，从而将产生时间和个体的交互效应，引入交互效应有助于分析经济发展的不平衡性、资源流动、价格传递等问题。同时，有关模型应用于区域经济研究时还必须结合经济数据存在空间相关性的特点。本项目因此提出建立基于交互效应的空间面板结构VAR模型，并研究其估计方法和应用。具体来说，本项目设想当模型中的共同因素是已知时，基于非线性工具变量和正交化处理构建非线性工具变量估计量；当共同因素是未知时，基于共同因子的迭代估计和自举程序构建非线性工具变量估计量。通过研究可以确定这两种估计量的理论分布，并基于仿真实验和自举程序考察其样本性质。本项目拟将新的模型应用于分析区域经济增长和产业区域关联，分别描绘出影响区域经济增长和产业区域关联的相关因素的空间响应机制，并分析区域经济增长和产业区域关联的空间传导路径。

在现实经济中，由于自然、社会禀赋差异，影响所有个体的共同因素对不同个体会有不同影响，从而将产生时间和个体的交互效应。纵然空间面板结构VAR模型本身就可以反映变量间的交互效应，而不同个体对于共同因子的反映差异未有体现。. 本项目在空间面板结构VAR模型基础之上，引入基于共同因子的交互效应，建立基于交互效应的空间面板结构VAR模型。构建了共同因素已知的基于正交变换和非线性工具变量的交互效应空间面板结构VAR模型的估计程序，以及结合正交非线性工具变量估计方法的自举法给出共同因素未知的交互效应空间面板结构VAR模型的估计程序。同时，采用Monte Carlo模拟对估计程序的有限样本性质进行了分析，以检验模型估计程序的有效性。. 此外。采用交互效应空间面板数据分析了环渤海地区产业结构调整对能源消费的影响，基于空间面板结构VAR模型从生产性服务业与制造业的视角探究了京津冀地区是否已实现产业协同发展，利用交互效应空间面板结构VAR模型研究了中国省域经济增长的空间传导机制以及京津冀地区产业结构调整与经济增长的空间相互作用。.本项目对交互效应空间面板结构VAR模型的探究发现，空间面板结构VAR模型是交互效应空间面板结构VAR模型的一种特殊情形，即交互效应空间面板结构VAR模型更具适用性。基于相关理论的实证分析发现，一是在探究区域宏观经济问题时，变量间的空间效应是不容忽视的；二是，共同因素对区域单元个体的差异影响与其经济发展等存在较大关系，制定宏观经济政策时应充分考虑这种差异性。. 本项目对基于交互效应下的空间面板结构VAR模型的理论研究，不仅仅是经济问题实证分析的现实要求，也是对空间面板数据结构VAR模型理论研究体系的实质性创新。而其相关理论的应用，不仅是模型对现实经济的解释与分析能力的重要体现。也可为促进中国区域产业协同发展、优化产业结构调整路径、认识中国省域经济增长的空间传导路径、促进区域经济的低能耗发展等重大战略问题提供理论依据与政策建议。