几类随机过程的研究与相应的风险理论
基本信息
批准号：10571092
项目类别：面上项目
资助金额：22.00
负责人：郭军义
学科分类：
依托单位：南开大学
批准年份：2005
结题年份：2008
起止时间：2006-01-01 - 2008-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：吴荣,袁锦泉,杜勇宏,邢永胜,吕玉华,周明,张骅月,柏立华
关键词：
马氏加过程破产概率泊松噪声过程首中和末理最优分红
结项摘要
本项目主要研究几类与最新风险理论相关的随机过程如Poisson散粒噪声过程，马氏附加过程，分数布朗运动，带正跳的Levy过程等，并通过对这些过程的深入研究，通过马氏过程理论，如首中，末离分布，调和函数等，得到相应风险过程的重要精算量的刻画和表达式，如破产概率，破产赤字，Gerber-Shiu惩罚函数等。同时利用马氏决策和最优控制理论研究保险风险模型的分红问题。该项目研究的问题都是风险理论和随机过程
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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