Markov过程、随机点过程与风险理论
基本信息
批准号：10271062
项目类别：面上项目
资助金额：19.00
负责人：郭军义
学科分类：
依托单位：南开大学
批准年份：2002
结题年份：2005
起止时间：2003-01-01 - 2005-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：吴荣,张春生,张连增,魏丽,杜勇宏
关键词：
破产概率马氏过程相依风险
结项摘要
本项目研究几类随机过程包括马氏过程、COX过程、多元相依过程等的理论及在风险理论中的应用。深入研究马程首中和末离分布并找出与破产概率等风险指标的联系。研究多元相依过程包括相依的二元泊松跳过程、具有马氏强度的二元COX过程、相依二元布朗运动等的轨道性质、分布律、极限等，从而解决相依风险模型中系列问题。研究带利率更新模型。
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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