我国银行监管中的市场约束评价模型及优化策略研究

市场约束作为《巴塞尔新资本协议》"三大支柱"之一已在全球银行监管理论演变中逐步成为最新理念及前沿领域。当前，金融开放下系统性风险全球联动、金融改革中政府信誉逐步淡出形成了我国银行监管的"双重约束"，官方监管不完备性日益凸显。系统研究市场约束对银行监管的效应及优化，无疑具有理论意义及实践价值。本项目从市场约束实施基础的新视角入手，借鉴私人监督指数（Barth等，2001）构建思路，建立适合我国实际的市场约束实施机理的理论框架；提出人工神经网络技术在市场约束实施效应综合评价建模的一般步骤、方法、功能和关键问题，并利用模型进行实证检验及要素贡献度测算；通过市场约束与银行安全网功能耦合的系列模型及博弈分析，动态模拟市场约束与官方监管的互动关系，提出引入市场约束优化银行安全网的政策建议。项目以理论指导实践，将为完善我国银行外部监管体系并最终促进高效安全金融体系建设提供理论、技术及政策上的指导和借鉴。