商业银行操作风险高级度量法及管理组织构架研究

面对新资本协议在全球实施的现实及我国银行业存在的严重的操作风险问题，本项目就商业银行操作风险高级度量法和管理组织构架进行研究，研究的内容和创新体现在：1、通过定义操作风险加细分类指标，建立操作风险分类模型，深入研究各种高级度量法在此框架下的适用性，为银行使用高级度量模型提供参考依据。2、根据巴塞尔委员会的要求，对不同高级度量法建立外部数据引用模型，充分利用操作风险内外信息，精确资本计量。3、用连接函数和普震模型处理操作风险相依结构，建立风险综合度量模型。4、根据一致风险测度理论给出银行风险资本要求计算的新方法，改进新资本协议中资本充足率的确定框架。5、运用组织结构理论、熵理论和信息论，创建操作风险管理信息沟通立体构架，建立操作风险管理信息沟通机制。本项目的研究将形成一套新的比较完整的操作风险管理体系，填补该领域的空白。可见，该项目的研究不仅具有前瞻性和创新性，而且具有理论意义和应用价值。