流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
基本信息
批准号：70671025
项目类别：面上项目
资助金额：18.00
负责人：何建敏
学科分类：
依托单位：东南大学
批准年份：2006
结题年份：2009
起止时间：2007-01-01 - 2009-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：胡小平,虞斌,曹杰,吕宏生,吕周洋
关键词：
风险测度最优策略期望损失流动性风险一致性
结项摘要
本项目借助于非均衡经济理论，在复杂的随机市场环境下，结合理性预期理论、行为金融理论、信息经济学理论、博弈论、最优控制理论、最优停止理论等，充分考虑金融市场微观结构，投资者主观风险偏好，研究流动性调整期望损失（Liquidity-adjusted Expected Shortfall: La-ES）的计算方法以及投资者的最优风险管理策略。研究的主要内容有：利用MGARCH、Copula理论，研究基于
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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