含利率风险模型与正相依重尾模型的破产理论

本项目研究含（随机）利率风险模型，集合风险模型及重尾模型中的破产问题，包括刻划破产概率的解析式，上下界，利率对破产概率的影响，破产时刻亏损额分布及有关的几何布朗运动积分的一些泛函的分布，正相依重尾变量的随机和的极限性质等。本项目研究的内容属目前风险理论研究的热点及核心部分。