随机游动的若干问题及在保险中的应用
基本信息
批准号：10671139
项目类别：面上项目
资助金额：18.00
负责人：王岳宝
学科分类：
依托单位：苏州大学
批准年份：2006
结题年份：2009
起止时间：2007-01-01 - 2009-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：成凤旸,严继高,杨洋,程东亚
关键词：
渐近性破产概率等价条件局部破产概率随机游动
结项摘要
周知,保险风险的理论基础之一是随机游动理论.本项目将在不使用Cline(1987)的一个错误引理和Embrichts等(1982)的一个不易验证的条件的前提下,通过研究随机游动的上确界的渐近性和局部渐近性,从而得到初始资本趋于无穷时的破产概率和局部破产概率的渐近表达式的一系列等价条件,圆满解决存在了二十多年的一个问题.本项目将通过纠正Baltrunas等(2004)的随机游动的精致大偏差结果的错误证明,得到初始资本确定时的破产概率的渐近表达式.本项目将通过推广Asmussen等(2003)关于随机游动的首次上穿梯高的一个引理,得到更大范围的破产分布的密度的渐近性的一系列等价条件.本项目还将研究兼有金融风险和保险风险的破产概率的渐近表达式.等等.. 最后我们指出,上述随机游动的结果在排队系统,分支过程,无穷可分分布等领域也有重要应用.
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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