基于信息联结市场上的价格发现:理论与实证研究

基本信息
批准号:70573044
项目类别:面上项目
资助金额:17.00
负责人:华仁海
学科分类:
依托单位:南京财经大学
批准年份:2005
结题年份:2008
起止时间:2006-01-01 - 2008-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:马承霈,王玉宝,雷呜,仪垂林,刘庆富,王家琪,樊婷,俞洪海
关键词:
价格发现国际竞争力信息联结市场
结项摘要

伴随着交易的全球化,一种证券或商品(或相似资产)同时在多个不同期货市场上进行交易的现象愈来愈普遍。本课题将从交易全球化的角度剖析信息联结市场上的信息传导机制和价格发现过程,构建信息联结市场上的信息传播和价格发现过程的理论模型;探讨度量信息联结市场上价格发现贡献大小的计量方法;分析影响信息联结市场上信息传播和价格发现的因素;刻划信息联结市场上波动的溢出效应;基于信息联结市场研究中国期货市场的价格发现问题,揭示国内、国际期货市场之间的相互联系,提出提高我国期货市场国际影响力和竞争力的措施和对策。.本研究将深化期货市场的价格发现理论,揭示我国期货市场在国际期货上的影响力,同时为提高我国期货市场在国际大宗商品定价中的话语权,为我国期货市场下一步发展战略和政策的制定提供直接的知识支持和政策咨询。

项目摘要

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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