期货市场过度投机的诊断及其防范与监管研究
基本信息
批准号：70441004
项目类别：专项基金项目
资助金额：4.00
负责人：马卫锋
学科分类：
依托单位：同济大学
批准年份：2004
结题年份：2005
起止时间：2004-05-01 - 2005-04-01
项目状态： 已结题
项目参与者：黄运成,陈伟忠,鲍建平,韩高峰,唐衍伟,李海英,张辉,李畅
关键词：
ARCH模型过度投机期货市场监管VECM模型
结项摘要
本研究以，以上海期货市场为主要研究对象，以投机的表现和特征分析为切入点，采用行为金融学、系统科学、计量经济学等学科的理论与方法，分析了期货市场投机的表现及特征，从国际比较、市场有效性、异常波动性、期现货间的价格关系和市场操纵五个维度对期货市场过度波动进行综合判断，并从投资者心理、行为特征以及制度性、政策性因素两个方面分析过度投机形成原因与机理，然后根据研究的结果针对过度投机的防范进行风险预警系统的
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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