我国商业银行违约模型与经济资本配置研究

本课题依托现代金融学前沿理论和数学模型方法，以巴塞尔新资本协议为背景，建立适合当前我国国情的信用风险测量死亡率模型和聚合信用风险模型，解决长期以来困绕我国金融界的信用风险计量问题；在此基础上，利用RAROC（风险调整后的资本收益率）方法研究我国商业银行的经济资本配置。课题以国内若干商业银行的数据为基础进行实证检验和分析，研究成果可应用于我国商业银行的信贷决策、贷款定价、风险管理、资产组合管理以及绩效评估。为我国商业银行风险管理提供科学方法；为我国商业银行实施巴塞尔新资本协议内部评级法奠定扎实基础；为我国金融监管部门制订相关政策提供理论依据。