金融衍生品的定价和具交易费的投资优化
基本信息
批准号：10426019
项目类别：数学天元基金项目
资助金额：3.00
负责人：杨成荣
学科分类：
依托单位：吉林大学
批准年份：2004
结题年份：2005
起止时间：2005-01-01 - 2005-12-31
项目状态： 已结题
项目参与者：
关键词：
自由边界非局部问题期权投资优化
结项摘要
金融衍生品的产生源于对风险规避的需求，本质上就是风险管理工具,对金融衍生品进行定价也就是对风险进行管理.期权作为基本的金融衍生品之一,它的定价尤其是美式和新型期权的定价是人们关注的中心.由于不完全市场情形比较符合现实,因此对不完全市场条件下的期权定价的研究成为研究焦点之一.本项目研究不完全市场条件下的美式期权和新型期权定价.这项研究在数学上将归结为具非局部项的某些偏微分方程的自由边界问题的理论分析
项目摘要
项目成果
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数据更新时间：2023-05-31
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