中国养老保险基金缺口精算模型及风险控制研究

本项目针对中国养老保险基金缺口问题，运用定性和定量相结合的研究方法，利用精算理论，建立基础养老金给付精算模型，确定发放个人账户养老金的指标系数模型；建立'中人'过渡性养老金给付精算模型；对基金存量缺口，构建度量中国IPD动态模型，测算IPD规模并研究偿还策略；确定基金投资决策模型；建立VAR-GARCH类模型，度量投资风险；建立向量GARCH类投资利率模型；利用精算理论和时间序列，建立基金的未来缺口精算模型；结合IPD动态模型，构建度量基金缺口精算模型；利用精算学中破产理论，测算基金缺口的风险；应用时间序列、多元统计分析、综合评价、随机过程、主因素分析方法等理论，实现对基金缺口的控制。.本项目针对中国养老保险基金缺口问题，以精算理论为基础进行纵深研究，这将为解决中国养老保险基金缺口这一难题提供精算数据和理论支持。