基于随机权和的保险公司破产概率理论研究

基本信息
批准号:70671018
项目类别:面上项目
资助金额:18.00
负责人:王定成
学科分类:
依托单位:电子科技大学
批准年份:2006
结题年份:2009
起止时间:2007-01-01 - 2009-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:唐启鹤,范小明,刘福体,赵武,李振亚
关键词:
随机权和破产概率索赔额资产收益率相依风险
结项摘要

随着全球金融活动日益频繁,保险公司资产收益对其风险具有越来越重要的影响。因此本项目将利用随机权和方法研究考虑了资产收益率因素的保险公司破产概率问题。本项目将针对这一问题中尚未解决或尚未根本解决的若干关键性问题(如索赔到达过程为非泊松过程、相依索赔、相依随机收益率、保险公司最优投资策略等),采用如下研究方法:首先,利用金融保险知识、风险管理理论和概率论知识对这些关键性问题建立适当的破产概率模型;然后将其转化为相应的随机权和概率分布问题;再利用概率论及其极限理论、随机过程和随机微分方程的知识来研究这些随机权和;最后将所得结果用来解决这些关键性问题,得出新的结果或改进的结果,从而发展和完善保险公司风险度量方法,为度量和控制保险公司风险提供理论基础。这些研究,对于我国保险公司的投资组合选择也具有重要的参考价值和应用前景。同时本项目的研究也将促进随机权和理论和方法的发展。

项目摘要

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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