基于变精度粗集的海外油气投资项目动态风险决策模型研究

为充分利用国内国外两种资源和两个市场，我国石油企业纷纷致力于海外油气项目投资，其经营业绩将对国民经济乃至国家能源安全产生重要影响。相对国内而言，海外油气项目投资环境具有更高的不确定性和多变性，在投资决策过程中，有效测度和应对这些风险具有重要意义。当前尚缺少一个获取实时风险数据，经模型化处理，得到相应的规则、知识，并辅助决策的机制。本课题将研究海外油气投资项目的风险特征，将变精度粗集作为分析工具，应用文本挖掘等方法，获取风险信息，结合群决策方法，建立风险要素重要性评价模型。对风险信息进行模糊化处理，构建模糊相似关系下的多风险因素投资组合模型。设计风险规则获取算法，分析风险对于投资收益的影响程度，结合实物期权理论和动态规划方法，建立投资动态决策模型，对比项目价值（NPV）和期权价值，决定最佳的投资时机，并设计风险管理流程。在此基础上，开发海外油气投资项目动态风险管理决策支持系统原型。