异质节点行为下银行生态网络的危机传染与免疫控制

Banking systems exhibit new structural characteristics of complex networks. It poses a considerable attention about the research of banking crisis contagion with network perspective. Due to the co-evolution between "heterogeneous" banks and banking ecological environment is the intrinsic nature of banking system evolution, from the coupling perspective of "ecology" and "network", we try to carry out research about crisis contagion and immune control analysis on the banking ecological network with heterogeneous nodes based on computational experiment. The main work in this topic includes: First, we define the concept of banking ecological network, analysis connotation and characteristics of ecological network, and present banking ecological network structure model based on "fitness". Second, we build up a heterogeneous nodes behavior model of banking ecological network. Third, we study crisis contagion mechanism of the banking ecological network based on computational experiment and analysis immune control strategies of banking ecological network with the different impacts. Finally, we carry on empirical research based on Chinese background. This project aims at the application of controllable and repeatable experiments. Through the experiments, crisis contagion mechanism of banking ecological network is revealed and satisfactory control strategies of immunization are proposed. This project improves the regulatory and supports the scientific policy making decisions for government. The topic has important theoretical and practical value. Because it is the effectively guard against financial crisis. It maintains banking system and China economic security and ensures social stability.

银行系统显现复杂的网络结构新特点，使得基于网络视角研究银行危机传染问题备受关注。考虑到银行系统演化是"异质"银行组织与银行生态环境协同进化的内在本质，本项研究将从"生态"和"网络"耦合视角出发，研究异质节点行为下"银行生态网络"的危机传染与免疫控制问题。具体内容包括：界定银行生态网络概念，分析其内涵及特征，建立基于"适应度"的银行生态网络结构模型；进行银行生态网络异质节点的微观主体行为建模；展开基于计算实验的银行生态网络危机传染动力机制研究；分析不同冲击下银行生态网络危机传染免疫控制策略；结合中国情景进行实证研究。本项目旨在运用可控、可重复实验，挖掘银行生态网络危机传染内在机理，寻找有效的危机传染免疫控制策略，为改善监管及科学制定政策提供决策支持,对有效防范金融危机、维护银行体系安全乃至中国的经济安全和社会稳定具有重要理论价值和现实意义。

现代银行系统因各种连接相互高度依赖而形成了复杂的银行网络结构，银行间的复杂连接可导致冲击在银行网络中传染并形成系统性风险。本项研究从“生态”和“网络”耦合视角出发，研究了异质节点行为下“银行生态网络”的危机传染与免疫控制问题。首先，界定了银行生态网络概念，深入分析了其内涵及特征，建立了基于“适应度”的银行生态网络宏观结构模型；其次，基于资产负债表，在分析微观银行主体的资产负债表链接行为基础上，并基于合作愿意度和“奖优罚劣”机制，建立了银行生态网络异质节点的微观主体行为模型；接着，在分析违约冲击和分摊初始冲击的危机传染方式基础上，分别基于“适应度”的无标度网络、随机网络、小世界网络、无标度网络这四种宏观网络结构，分析了具有异质节点行为的银行网络危机传染过程；之后，通过阐述银行生态网络的传染临界值，针对银行复杂网络的不同宏观结构，分析了银行复杂网络危机传染的随机免疫、目标免疫和熟人免疫策略；最后，结合中国情景进行了实证研究。研究主要结论：首先，银行生态网络是在一定时空尺度内，由具有适应性的银行种群组成的银行群落与企业、居民、政府等组成的生物环境之间，通过复杂非线性机制有机耦合，进行资金流动、金融工具循环、金融信息传递而形成的具有一定结构特征，提供一定功能、协同进化的复杂人工生态网络；其次，银行生态网络具有生命周期性、间断均衡性、协同进化性、嵌入性、准公共物品性、外部性、路径依赖等特征；最后，中国银行间市场拆借网络的实证研究表明，网络核心是大型商业银行、部分股份制银行，网络外围是城商行、农商行、外资行等；不同结构、不同冲击类型下中国银行网络传染性风险均较小；银行网络的不同宏观结构会影响风险传染，结构从完全变为不完全时，信用冲击引起传染加重，当网络集中度高时，不同类型冲击均导致传染增强；熟人免疫策略对中国银行网络最有效。