金融衍生物定价问题中的偏微分方程粘性解理论与计算

本项目研究考虑交易费的金融衍生产品定价和投资效益优化等金融数学问题中出现的非线性椭圆型和抛物型偏微分方程.我们将以偏微分方程粘性解理论为框架，通过先验估计等方法，研究上述方程定解问题的适定性和某些具体性态，对金融衍生物定价作定性分析;同时通过数值计算，得到它的近似解，并在粘性解理论框架下，进行收敛性、稳定性分析和误差估计。