几类特殊随机过程及其应用

研究超不朗运动和超勒维过程的位势理论，讨论相应的非线性偏微分方程的解和奇异解，这将填补超过程位势理论中的空白；研究高维分量彼此不独立的这两类过程的首中分布问题，这是在金融保险分析中提出的问题，具有重要的理论和应用意义；利用这些特殊过程类构造新的风险模型，估计风险大小并应用于保险业。