基于风险区划的中国森林火灾险费率厘定研究

For a long time, the premium rate of China’s forest insurance is subjectively determined and lacks the scientific ways to divide the zones of risk and rating. The premium rating cannot reflect regional differences and the true cost of risk transfer, which results in the difficulty of the deal between the insured and the insurer and further forming the market equilibrium. Therefore, zoning the risk and measuring the premium rate scientifically is the core task to develop Chinese forest insurance. This project takes forest fire as the most representative case, is going to establish the model measuring forest fire insurance premium rate based on risk zoning and use the data based on China’s province and natural geographical regions to conduct application research. Firstly, by primary election and quantitative screening, it constructs a system forest fire risk evaluation to reflect the comprehensive and effective information. Basing on the comprehensive evaluation results, design the best plan of risk zoning; Secondly, by combining parametric and non-parametric method, establish the model measuring forest fire insurance premium rate which reflects the dual information of loss distribution and risk zoning; Lastly, by simulating the levels of protection and subsidies, test the model and construct the solutions-package which makes the premium rates adjust with environmental change. This project intends to enrich the forest insurance product pricing theory, improve the formation mechanism of premium rate, and provide a basis for the insurance company to determine the final premium rates of China’s forest insurance.

长期以来，我国森林保险费率厘定受人为因素影响较大，缺乏风险分区与费率分区的科学依据，未能反映区域之间风险水平的差异和风险转移的真实成本，导致投保人和保险人难以达成交易，无法形成市场均衡。因此，开展科学的风险区划评估与保险费率厘定是发展森林保险的核心与基础。本课题以最具代表性的森林火灾作为研究对象，拟建立基于风险区划的森林火灾险费率测算模型，并基于省区与自然地理区域双尺度数据进行应用。首先，通过指标海选与定量筛选，建立反映信息全面且有效的森林火灾风险评估指标体系，并基于指标体系的综合评价结果，设计最佳的风险区划方案；其次，通过参数法与非参数法相结合，建立反映损失分布与风险区划双重信息的费率测算模型；最后，基于保障和补贴水平的模拟仿真检验模型，构建费率随环境变化而动态调整的组合化方案包。这将有助于丰富森林保险产品定价理论，完善费率形成机制，为保险公司厘定森林火灾险费率提供理论基础。

长期以来，我国森林保险费率厘定受人为因素影响较大，缺乏风险分区与费率分区的科学依据，未能反映区域之间风险水平的差异和风险转移的真实成本，导致投保人和保险人难以达成交易，无法形成市场均衡。因此，开展科学的风险区划评估与保险费率厘定是发展森林保险的核心与基础。. 本课题以森林火灾的风险评估与区划为基础，围绕森林火灾保险费率确定的主线，建立基于风险区划的适应不同区域风险特征的费率测算模型，并应用于我国森林火灾险差异化费率的测定。第一，构建了森林火灾风险的综合评价指标，通过指标海选与定量筛选，建立反映信息全面且有效的森林火灾风险评估指标体系；第二，设计了风险区划的最佳方案，通过多种形式的聚类分析得到备选方案，再结合区域间的自然地理联系选出最佳方案，保证区划结果既反映数据的结构特征，又反映客观实际。第三，通过参数法与非参数法相结合，建立反映损失分布与风险区划双重信息的费率测算模型，保证纯保费率计算的合理性，弥补了现有研究将风险区划与费率测算割裂开来的弊端，为森林火灾险费率厘定和产品设计的差异化提供了理论依据；第四，构建费率随环境变化而动态调整的组合化方案包：通过对保障和补贴水平进行数值模拟得到费率的多组仿真值，并对未来的风险变化进行情景分析探讨费率动态调整的必要性与临界值，两方面结合得到适应环境变化的组合化方案包。. 课题基于森林火灾定量风险评估的保险费率厘定技术方法，有效地破解了我国目前森林保险费率厘定中人为因素主导、缺乏科学依据的问题，研究成果目前已在北京市、山西省等地区进行应用，初步建立了森林火灾保险费率精算模型，从技术上破除国际保险公司构筑的技术竞争壁垒，提高了我国在森林火灾保险领域的风险管理水平，具有技术方法上的创新性和很强的实用性，可以有效解决我国森林保险发展中面临的保费厘定的现实难题。