金融泡沫和反泡沫的建模和预测及其微观机理研究

金融市场是一个演化的复杂系统，通过内部动力学演化和外界扰动的影响，涌现出大量复杂性行为和规律。金融市场交易者之间相互模仿，通过正反馈产生羊群效应，自组织地产生泡沫或反泡沫。大部分金融泡沫和反泡沫的价格演化轨迹可用对数周期性幂律模型建模和预测，体现了市场内部动力学的影响。若在该模型中引入外界宏观因素的影响，可望更好地对泡沫和反泡沫进行建模和预测。通过考察金融市场中内因和外因的共同作用，建立新型幂律对数周期性模型，改进对金融泡沫和反泡沫的建模，提高预测的精度，并应用于金融市场(特别是中国股市)泡沫和反泡沫的建模和预测。建立相应的微观模型，通过数值模拟，用复杂系统理论研究其宏观统计规律，并通过研究模型的动力学演化和复杂社会网络拓扑结构，探索对数周期模式产生的微观机理。