基于变系数模型的假设检验

本课题主要研究变系数模型的检验方法。主要内容有：一、研究变系数模型中某些函数系数是否为常数的检验方法，即，原假设为部分变系数模型；二、变系数模型中随机误差齐次性假设检验方法的研究；三、变系数混合模型有关随机效应的检验；四、基于纵向数据的变系数模型有关统计检验的研究。近十多年来，在统计理论与方法、生物医药、社会经济等的研究中，有关变系数模型的研究已有大量的文献。在应用领域，变系数模型主要集中在纵向数据，非线性时间序列，以及一些截面数据的统计分析。在理论上，人们主要研究了变系数模型的估计方法，如函数系数的核估计，局部多项式估计，B样条估计等，以及这些方法的性质。但是有关变数模型假设检验研究的很少，而在变系数模型的应用中，特别是在探索数据分析阶段，人们往往非常需要对变系数模型进行一些假设检验。因此，本课题的研究无论在理论和应用上都有重要的意义。