基于预测建模的宏观经济时间序列结构变化研究

针对数量经济模型和统计技术不能满足宏观经济预测需要的现实与学术问题，在数量经济学和预测技术交叉领域对宏观经济指标时间序列的结构变化展开科学研究，以达到提高计量经济预测模型抗干扰性和宏观经济预测质量的目的。拟研究的问题分为以下三个方面：1.多断点时间序列结构变化的诊断，包括模拟生成不同样本量的内生和外生多断点结构变化检验统计量的数值分布及其临界值、诊断我国主要宏观经济指标多断点结构变化，和最优断点个数判定准则；2.系统地研究典型离散事件对我国主要国民经济指标的影响；3.通过分析结构变化对协整关系的影响及其在协整模型中的表达,研究结构变化时间序列的建模技术。其中部分问题的解决有益于完善协整建模技术统计分析理论。拟利用系统仿真实现实验研究、积累感性认识，通过严格的数理统计分析提高诊断检验工具和建模技术等研究结果的科学性。项目有满足经济预测需要的现实意义和完善计量经济和统计分析理论的学术意义。

针对宏观经济数据的序列生成过程(DGP)具有结构变化分段平稳的特征，但表现为“单位根”性质的表象开展宏观经济时间序列DGP结构变化的检验和诊断研究。.项目通过对我国货币供给历史数据的DGP结构变化检验，诊断出多个结构变化断点，并分析了其对物价的冲击。发表学术论文2篇。.项目在“时间序列DGP结构变化断点内生诊断”方面做了较深入、持久的探索和研究，但鉴于该项研究的难度，没有取得实质性进展。事实上，到目前为止该难题还一直困扰着本研究领域的学者。.其次，项目对我国诸多宏观经济数据的研究发现，个别离散事件的发生对宏观经济走向的影响表现为时间序列DGP结构变化，项目的研究力图通过诊断结果分类寻找发生的离散事件对宏观经济影响表现的时间序列DGP结构变化的规律，以期用于宏观经济预测。但到目前为止也没有实质性进展。事实上，本研究发现各种类型的离散事件对宏观经济DGP结构变化的影响和结论具有很大的不确定性。.上述诸问题乃是本研究团队继续研究的主题。